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Processus stochastiques : estimation et prédiction [INMA1731]
[30h+30h exercices] 5 crédits

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Cette activité se déroule pendant le 2ème semestre

Enseignant(s):

Michel Gevers, Jérôme Louveaux (supplée Michel Gevers), Luc Vandendorpe (coord.)

Langue d'enseignement :

français

Niveau :

Premier cycle

>> Objectifs (en termes de compétences)
>> Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)
>> Résumé : Contenu et Méthodes
>> Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)
>> Autres crédits de l'activité dans les programmes

Objectifs (en termes de compétences)

A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront en mesure :
- D'utiliser les grandeurs qui caractérisent des variables aléatoires et les processus stochastiques;
- De caractériser et utiliser les processus stationnaires et leur description spectrale;
- D'utiliser les principaux estimateurs, et de caractériser leurs performances ;
- De synthétiser des prédicteurs, filtres ou lisseurs de Wiener ou de Kalman.

Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)

néant

Résumé : Contenu et Méthodes

- Probabilités, variables aléatoires, moments, changement de variable
- Processus stochastiques, indépendance, stationnarité, ergodisme, représentation spectrale, modèles classiques de processus stochastiques
- Estimation, biais, variance, bornes, convergence, propriétés asymptotiques, estimateurs classiques
- Filtrage, prédiction, lissage, estimateurs de Wiener, de Kalman


- L'apprentissage sera basé sur des cours entrecoupés de séances de travaux pratiques (exercices en salle et/ou en salle informatique à l'aide du logiciel MATLAB) ainsi que sur un projet réalisé par groupes de 2 ou 3 étudiants.

Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)

-Pré-requis : INMA 2700

- Mode d'évaluation: L'évaluation sera basée sur un examen écrit d'exercices, à livre ouvert, et sur une entrevue portant sur le projet.

Autres crédits de l'activité dans les programmes

ELEC22

Deuxième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil électricien

(5 crédits)

ELEC23

Troisième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil électricien

(5 crédits)

FSA13BA

Troisième année de bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil

(5 crédits)

INFO23

Troisième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil informaticien

(5 crédits)

MAP22

Deuxième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées

(5 crédits)



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Dernière mise à jour :13/03/2007