Objectifs (en termes de compétences)

Le cours est une introduction à la théorie et à la pratique de l'économétrie. L'accent est mis sur la compréhen-sion des méthodes et sur leur pertinence pour la résolution de problèmes d'économie appliquée. L'étudiant doit être capable d'utiliser les méthodes enseignées pour la résolution de questions simples, et d'interpréter les résul-tats d'une analyse économétrique tout en étant conscient des limites des méthodes.

Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)

Un objectif important du cours est l'apprentissage de la modélisation économétrique: comment passer d'une relation abstraite et générale entre des variables économiques, fondée sur la théorie économique, à la formula-tion et à l'estimation d'une forme particulière de cette relation dans un contexte donné. Ceci demande de choisir une forme fonctionnelle particulière qui tienne compte des propriétés théoriques et des propriétés des données, et d'établir une correspondance entre les variables théoriques et les données empiriques.
Le cours couvre les outils de base de l'économétrie à un niveau introductif. Des exemples d'application des méthodes à des problèmes économiques sont inclus.
Les étudiants apprennent à utiliser un logiciel économétrique.

Résumé : Contenu et Méthodes

Contenu
La regression linéaire et la méthode des moindres carrés ordinaries (OLS). Propriétés des OLS. Test de restric-tions. Utilisation de variables muettes. Prévision.
Hétéroscédasticité et autocorrélation. La méthode des moindres carrés généralisés.
Modèles dynamiques, racines unitaires et cointégration.
La méthode du maximum de vraisemblance dans le contexte des modèles logit et probit.

Méthode
Le cours est organisé de façon à guider l'apprentissage personnel des élèves. Les élèves préparent chaque cours par des lectures préalables, guidées par des questions. Chaque séance de cours a pour but de discuter la matière, notamment en répondant aux questions qui ont servi de guide, mais aussi toute autre question, et si nécessaire de synthétiser la matière. Certaines séances se font en salle informatique, selon les mêmes principes.

Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)

Prérequis:Cours d'économie, de mathématiques, de statistique et d'informatique de la candidature en sciences économiques.





Examen écrit et travail en cours d'année. La participation des étudiants aux discussions intervient dans l'évaluation finale.





Support :R.L. Thomas (1996), Modern Econometrics: an introduction. Addison-Wesley.

Autres crédits de l'activité dans les programmes