 Objectifs (en termes de compétences)
Le but de ce cours est de familiariser les étudiants avec les techniques de tarification des produits d'assurance IARD.
A l'issue de ce cours, les étudiants devront être capables de déterminer la politique optimale de gestion des risques en fonction des caractéristiques de ceux-ci.
Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)
Développer de grandes méthodes statistiques dans le cadre de leurs applications à des problèmes d'assurances.
Résumé : Contenu et Méthodes
1. Perspective historique
2. Principes fondamentaux de gestion des risques
3. Mesure et comparaison des risques
4. Politique optimale de gestion des risques
5. Passage du modèle individuel au modèle collectif
6. Evaluation des marges de solvabilité et des primes stop-loss
Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)
Ce cours est basé sur l'ouvrage Mathématiques de l'Assurance Non-Vie - Tome I (par Michel Denuit & Arthur Charpentier, Economica, Paris)
Une bonne connaissance des concepts de base du calcul des probabilités et de la statistique (du niveau des cours INGE1113 et SESP 1218) est requise pour aborder ce cours.
Autres crédits de l'activité dans les programmes
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ACTU21MS
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Première année du master en sciences actuarielles, à finalité spécialisée
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(4.5 crédits)
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Obligatoire
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MAP23
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Troisième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées
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(4.5 crédits)
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STAT21MS/EA
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Première année du master en statistique, orientation générale, à finalité sécialisée (économie et assurance)
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(4.5 crédits)
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STAT21MS/MS
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Première année du master en statistique, orientation générale, à finalité spécialisée (marketing et sondage)
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(4.5 crédits)
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STAT22MS/EA
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Deuxième année du master en statistique, orientation générale, à finalité spécialisée (économie et assurance)
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(4.5 crédits)
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STAT22MS/MS
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Deuxième année du master en statistique, orientation générale, à finalité spécialisée (marketing et sondage)
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(4.5 crédits)
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