Objectifs (en terme de compétences)

Familiariser les étudiants avec les problèmes particuliers posés par les modèles multipériodes avec paramètres incertains.

Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)

Programmation stochastique et dynamique et applications.

Résumé : Contenu et Méthodes

Programmes dynamiques linéaires stochastiques : formulations et interpétation
Algorithmes d'agrégation de scénarios pour la programmation dynamique stochastique
Méthodes de décompositions pour programmes stocahstiques
Valeur ajustée au risque cohérente à une ou plusieurs périodes
Approximation de problèmes stochastiques et méthodes de réduction de scénarios
Relaxation lagrangienne de problèmes stocahstiques avec variables entières