| STAT2416 | Probabilités et statistique multivariées |
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[10h+5h]
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 Objectifs
A l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de maîtriser les outils de base permettant de modéliser des expériences aléatoires multivariées et de développer les techniques de base de l'inférence (estimation et tests d'hypothèses) dans ces modèles. En particulier, il devrait connaître les propriétés des lois normales multivariées et des lois associées utiles pour résoudre les problèmes d'inférence dans des populations multivariées. Il devrait donc être capable de résoudre les problèmes standards de test d'hypothèses dans ces populations et d'appliquer en pratique ces techniques à des situations avec données réelles.
Cahier des charges
- Variables aléatoires multivariées, espérance conditionnelle et approximation linéaire.
- Le vecteur normal multivarié.
- Echantillonnage multivarié et distributions d'échantillonnage en rapport avec les lois normales (Wishart, Hotelling).
- Principes généraux d'inférence (maximum de vraisemblance et rapport de vraisemblance).
- Tests standards dans les populations normales multivariées (test sur une moyenne, comparaison de moyennes, test de contraintes linéaires, test sur des matrices de covariances,...).
Autres informations du cahier des charges
Références :
- Härdle, W. and L. Simar (2003), Applied Multivariate Statistical Analysis, manuscript, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, to appear at Springer-Verlag, Berlin.
- Johnson, R.A. and D.W. Wichern (1988), Applied Multivariate Statistical Analysis}, Prentice Hall, London.
- Mardia, K.V., Kent, J.T. and J.M. Bibby (1979), Multivariate Analysis, Academic Press, Duluth, London.
Le cours STAT2416 est mentionné dans les programmes suivants :
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STAT3DA
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Diplôme d'études approfondies en statistique
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Valeurs ECTS de l'activité
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MAP22
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Deuxième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées
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(2.5 ECTS)
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MAP23
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Troisième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées
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(2.5 ECTS)
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STAT2DC
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Diplôme d'études complémentaires en statistique
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(2.5 ECTS)
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STAT3DA/E
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diplôme d'études approfondies en statistique (statistique et économétrie)
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(2.5 ECTS)
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STAT3DA/M
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Diplôme d'études approfondies en statistique (méthodologie de la statistique)
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(2.5 ECTS)
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STAT3DA/P
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diplôme d'études approfondies en statistique (pratique de la statistique)
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(2.5 ECTS)
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Valeur ECTS par défaut
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(2.5 ECTS)
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