 Objectifs (en termes de compétences)
Familiariser les étudiants avec les problèmes particuliers posés par les modèles multipériodes avec paramètres incertains.
Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)
Programmation stochastique et dynamique et applications.
Résumé : Contenu et Méthodes
Programmes dynamiques linéaires stochastiques : formulations et interpétation
Algorithmes d'agrégation de scénarios pour la programmation dynamique stochastique
Méthodes de décompositions pour programmes stocahstiques
Valeur ajustée au risque cohérente à une ou plusieurs périodes
Approximation de problèmes stochastiques et méthodes de réduction de scénarios
Relaxation lagrangienne de problèmes stocahstiques avec variables entières
Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)
Néant
Programmes proposant cette activité
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ECGE3DS/SC
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Diplôme d'études spécialisées en économie et gestion (Master in business administration) (Supply Chain Management)
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Autres crédits de l'activité dans les programmes
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MAP22
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Deuxième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées
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(5 crédits)
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