UCL - Etudes

English version

Formations
Premier cycle
Second cycle
Troisième cycle
Certificats (programmes non académiques)
Passerelles
Formation continue
Facultés et entités
Cadre académique
Réforme de Bologne
Accès aux études
Organisation des études
Lexique
Calendrier académique
Règlement des études et examens
Charte pédagogique
Renseignements généraux
Recherche
Simple
Détaillée
Par cours

Calcul stochastique et application à l'assurance et à la finance II [ACTU3813]
[30h] 4.5 crédits

English version

Version imprimable

Enseignant(s):

Pierre Ars, Pierre Devolder

Langue d'enseignement :

français

Niveau :

Troisième cycle

>> Objectifs (en termes de compétences)
>> Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)
>> Résumé : Contenu et Méthodes
>> Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)
>> Programmes proposant cette activité
>> Autres crédits de l'activité dans les programmes

Objectifs (en termes de compétences)

L'objectif du cours est d'appliquer les techniques de finance stochastique aux assurances et fonds de pension. Au terme du cours, les étudiants doivent pouvoir appliquer à des situations d'assurance les concepts de la finance quantitaive

Objet de l'activité (principaux thèmes à aborder)

La première partie du cours vise à développer les calculs de fair value de contrats d'assurance vie, qu'il s'agisse de contrats à taux garanti ou de contrats en unités de compte. La seconde partie du cours est relative au contrôle stochastique et ses applications en sciences actuarielles.

Résumé : Contenu et Méthodes

PREMIERE PARTIE : techniques stochastiques d'évaluation
1. Evaluation actuarielle classique
2. Déflateurs, actualisation et fair value
3. Assurance vie à taux garanti et participation bénéficiaire
4. Assurance vie en unités de compte
5. Options look back et applications actuarielles
6. Valorisation de l'option de rachat
7. Options sur prix de rente

DEUXIEME PARTIE : contrôle stochastique
1. Présentation du marché financier
2. Introduction au problème général du contrôle stochastique
3. Optimisation dynamique en temps continu
4. Introduction au calcul de Malliavin
5. Applications actuarielles

Autres informations (Pré-requis, Evaluation, Support, ...)

Support : copie des articles et chapitres de référence

Programmes proposant cette activité

ACTU2MS

Master en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

ACTU3DS

Diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles

Autres crédits de l'activité dans les programmes

ACTU22MS

Deuxième année du master en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

(4.5 crédits)

Obligatoire

ACTU3DS

Diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles

(4.5 crédits)

Obligatoire



Ce site a été conçu en collaboration avec ADCP, ADEF, CIO et SGSI
Responsable : Jean-Louis Marchand - Contact : info@espo.ucl.ac.be
Dernière mise à jour :02/08/2006