| INMA2473 | Recherche opérationnelle: méthodes stochastiques et dynamiques |
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[30h+22.5h] 1q
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Enseignant(s) :
Yves Smeers
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 Objectifs
Familiariser les étudiants avec les problèmes particuliers posés par le traitement de modèles définis par rapport à une décision temporelle ainsi que par les approches liées à l'existence de paramètres non connus avec certitude dans cet horizon.
Cahier des charges
Ce cours étudiera les problèmes de programmation stochastique et dynamique et leurs applications dans le domaine de l'investissement dans l'incertain.
Résumé
- Programmes dynamiques linéaires stochastiques : formulations et méthodes de résolution
- Algorithmes d'agrégation de scénarios pour la programmation dynamique stochastique
- Programmation dynamique et application à la théorie de l'investissement dans l'incertain
- Application de la programmation stochastique à la gestion financière
Valeurs ECTS de l'activité
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Valeur ECTS par défaut
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(5 ECTS)
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