ACTU3813 | Calcul stochastique et application à l'assurance et à la finance II |
|
[30h]
|
Enseignant(s) :
Pierre Ars, Pierre Devolder
|
Cahier des charges
Familiariser les étudiants avec les théories actuarielles basées sur des techniques mathématiques avancées et ne rentrant pas dans le cadre d'autres cours.
Résumé
CONTENU
Plusieurs théories actuarielles sont difficilement applicables en pratique parce que l'actuaire ignore les distributions statistiques sur lesquelles elles se basent. Le cours montre comment une information fragmentaire sur ces distributions (moments, unimodalité,...) permet néanmooins d'arriver à des résultats pratiques.
En complément, d'autres théories actuarielles récentes peuvent éventuellement être développées dans les cours.
METHODE
Cours magistral asorti d'exercices théoriques.
Le cours ACTU3813 est mentionné dans les programmes suivants :
ACTU3DS
|
Diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles
|
| |
Valeurs ECTS de l'activité
ACTU3DS
|
Diplôme d'études spécialisées en sciences actuarielles
|
(4.5 ECTS)
|
Obligatoire
|
MAP23
|
Troisième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées
|
(4.5 ECTS)
| |
Valeur ECTS par défaut
|
(4.5 ECTS)
| |
|