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 Objectifs
Donner à l'étudiant les bases permettant de construire l'inférence statistique dans des problèmes complexes, par des méthodes de rééchantillonnage (jacknife, bootstrap). Présenter ces méthodes dans des problèmes concrets d'analyse statistique.
Cahier des charges
Introduction au bootstrap, Estimation du biais et de l'erreur standard d'un estimateur, Applications à des modèles de statistique multivariée (composantes principales, corrélation,...), à des modèles de régression et à des modèles de statistique nonparamétrique, Méthodes du Jacknife, Détermination d'intervalles de confiance par le bootstrap, Le bootstrap itéré et applications, Etude de la convergence du bootstrap.
Autres informations du cahier des charges
Réf : Efron B. and R.J. Tibshirani (1993) : An introduction to the Bootstrap, Chapman and Hall, London.
Hall P. (1992) : The Bootstrap and the Edgeworth Expansion, Springer Verlag, New-York.
Beran, R . and G. Ducharme (1991) : Asymptotic theory for bootstrap methods in statistics, Centre de Recherches Mathématiques, Univ. de Montréral.
Divers
Détails complémentaires concernant ce cours :
Pour plus d'informations, cliquez ci-dessous
http://www.stat.ucl.ac.be/ISenseignement/Coursetmemoires/Listecours/STAT3210.html
Le cours STAT3210 est mentionné dans les programmes suivants :
ETRI3DS Diplôme d'études spécialisées en économétrie
STAT3DA Diplôme d'études approfondies en statistique
STAT3DS Diplôme d'études spécialisées en statistique
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