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 Cahier des charges
Le Contenu du cours pourra varier en fonction de l'intérêt des étudiants, et les thèmes suivants pourraient être abordés : processus ponctuels (distribution et intensité), inférence pour le processus de Poisson et de Cox, inférence nonparamétrique pour les processus de renouvellement, inférence pour les processus ponctuels stationnaires et les processus de Markov.
Autres informations du cahier des charges
Réf : BILLINGSLEY, P. (1961) : Statistical Inference for Markov Process. University of Chicago Press, Chicago.
KARR, A.F. (1986) : Point Process and their Statistical Inference. Marcel Dekker, New York.
LIPSTER, R.S. and A.N. SHIRYAYEV (1977) : Statistics of Random Processes. Springer-Verlag, New York.
BASAWA, I. and B.L.S. PRAKASA RAO (1980) : Statistical Inference for Stochastic Processes. Academic Press, London.
Divers
Détails complémentaires concernant ce cours :
Pour plus d'informations, cliquez ci-dessous
http://www.stat.ucl.ac.be/ISenseignement/Coursetmemoires/Listecours/STAT3130.html
Le cours STAT3130 est mentionné dans les programmes suivants :
STAT3DA Diplôme d'études approfondies en statistique
STAT3DS Diplôme d'études spécialisées en statistique
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