| INMA2473 | Recherche opérationnelle: méthodes stochastiques et dynamiques |
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[30h+22.5h] 1q
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Enseignant(s) :
Yves Smeers
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 Objectifs
Familiariser les étudiants avec les problèmes particuliers posés par le traitement de modèles définis par rapport à une décision temporelle ainsi que par les approches liées à l'existence de paramètres non connus avec certitude dans cet horizon.
Cahier des charges
- Exemples de problèmes d'optimisation dans le temps ; introduction d'événements incertains, comparaison des modèles certains et incertains
- Algorithmes relatifs à ces problèmes ; programmation dynamique, avec recours, décomposition emboîtée, à la Benders et à la Dantzig-Wolge, programmation arborescente
- Programmation Markovienne
- Problèmes de mise en oeuvre de ces méthodes
- Notion de valeur de l'information et de valeur de la solution stochastique ; calcul de bornes sur ces valeurs.
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