Quantitative Risk Management

5.00 crédits

30.0 h

Enseignants

Hafner Christian;

Langue
d'enseignement

Anglais
> Facilités pour suivre le cours en français

Préalables

Maîtrise de l'anglais du niveau du cours LANGL1330.
Maîtrise des concepts de base en statistique et calcul des probabilités, du niveau des cours:

LMAFY1101 Exploration de données et introduction à l'inférence et LMAT1271 Calcul des probabilités et analyse statistique
LFSAB1105 Probability and Statistics ou LEPL1108 Mathématiques discrètes et probabilité et LEPL1109 Statistiques et sciences des données
LINGE1113 Probabilités, LINGE1214 Statistique approfondie et LINGE1222 Analyse statistique multivariée
de la mineure d'accès en statistique, sciences actuarielles et science des données (programme donnant accès au master en sciences actuarielles)

Thèmes abordés

Techniques d'analyse statistique des différents types de risque sur les marchés financiers.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser

De manière prioritaire les AA suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2
De manière secondaire les AA suivants : 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3

À l'issue de ce cours, l'étudiant est capable de :

Expliquer différents concepts de risque
Identifier et analyser des dépendances entre différents risques et les modéliser
Appliquer des modèles de séries temporelles pour mesurer et prédire les volatilités
Utiliser la théorie des valeurs extrêmes pour calculer des mesures de risque d'événements extrêmes
Implémenter des algorithmes de calcul de risque en un logiciel statistique permettant d'appliquer les concepts aux données réelles

Contenu

Modèles statistiques multivariés et mesures de dépendance
Analyse des séries temporelles financières
Modèles de volatilité
Théorie des valeurs extrêmes
Applications à la gestion des risques sur les marchés financiers

Méthodes d'enseignement

Les leçons théoriques sont illustrées de nombreux cas pratiques et exercices auxquelles l'étudiant est tenu de participer. Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont utilisées pour guider l'étudiant dans la matière.

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

L'évaluation consiste en un examen écrit (70%). Les études de cas pratiques sont évaluées à 30%.

Bibliographie

Les transparents se basent principalement sur

Franke, J., Haerdle, W. and Hafner, C. (2012) Statistics of Financial Markets, an Introduction, 3rd edition, New York: Springer.
McNeil, A.J., Frey, R. and Embrechts, P. (2005), Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton UP Series in Finance.

Support de cours

transparents sur moodle

Faculté ou entité
en charge

LSBA

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme

Sigle

Crédits

Prérequis

Acquis
d'apprentissage

Master [120] en sciences mathématiques

MATH2M

Master [120] en sciences actuarielles

ACTU2M

Master [120] en statistique, orientation générale

STAT2M

Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées

MAP2M