Finance empirique

Enseignants

Gnabo Jean-Yves;

Langue
d'enseignement

Français

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de consolider leurs connaissances de base en économétrie puis de comprendre et de savoir utiliser quelques méthodes importantes en finance d’analyse empirique. A terme, l’étudiant doit être capable de réaliser un projet d’analyse empirique en finance de manière autonome à l’aide du logiciel Gretl. L’accent est mis sur l’utilisation pratique des outils économétriques.

Contenu

Plan du cours :
1. Rappel de statistiques et d’économétrie,
2. Méthodes économétriques adaptées aux données financières (séries temporelles, modèles non-linéaires, modèles VAR, modèles de cointégration). Ces modèles sont notamment employés pour l’analyse du risque systémique ou bien encore dans le cadre des modèles de conjoncture (i.e. prévisions macroéconomiques),
3. Analyse du risque d’un actif ou d’un portefeuille par le biais du calcul de Value-at-Risk

Méthodes d'enseignement

Cours magistral et exercices sous Gretl.

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

Examen en salle machine avec des questions de cours et la réalisation d’une étude de cas nécessitant l’utilisation de Gretl.

Bibliographie

Slides et syllabus du cours.

Faculté ou entité
en charge

ESPB