Econométrie

5.00 crédits

45.0 h + 20.0 h

Enseignants

Petitjean Mikael;

Langue
d'enseignement

Français

Préalables

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.

Thèmes abordés

Introduction à la modélisation économétrique (rôle, avantages, limites)
Introduction aux données utilisées en économétrie
Rappel des tests sur la moyenne et la variance
Rappel du test d'indépendance dans les tableaux de contingence
Régression linéaire simple
Méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) appliquée à l'estimation de la droite de régression
Calcul des estimateurs des MCO
Comparaison entre le coefficient de corrélation et le coefficient de régression linéaire simple
ANOVA et calcul du R carré
Généralisation de l'analyse de régression au cas multivarié sous force matricielle
Propriétés des estimateurs
Biais d’omission, endogénéité, variable superflue, introduction à la méthode GETS (GEneral To Specific),
Tests de normalité et normalité asymptotique
Spécification des variables en niveau, log ou au carré
Tests sur les paramètres (de Student, Fisher, Chi carré – Multiplicateur de Lagrange, Wald, Ratio de vraisemblance)
Utilisation des variables binaires comme variables explicatives (dont la méthode « diff-in-diff »)
Modèles de probabilité linéaire, modèle LOGIT, et PROBIT
Tests d’hétéroscédasticité
Tests de corrélation sérielle
Ecarts-types robustes

Ce cours permet aux étudiants de construire des modèles économétriques et d’utiliser des données pour estimer des théories ou relations économiques, mettre en oeuvre ou évaluer des politiques menées par des gouvernements ou des entreprises. Ce cours repose sur l’utilisation d’un logiciel économétrique, que ce soit durant le cours et les séances d’exercice.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

Contribution de l’unité d’enseignement au référentiel AA du programme
Eu égard au référentiel de compétences des programmes de bachelier en sciences de gestion et en ingénieur de gestion de la LSM, cette unité d’enseignement contribue au développement et à l’acquisition des compétences suivantes :

2.3 Maîtriser un socle de savoirs dans le domaine des méthodes quantitatives et de l’économie.
3.3 Collecter, sélectionner et analyser les informations pertinentes selon des méthodes de base de l’analyse statistique.
3.4 Analyser et interpréter des résultats ou des propositions jusqu’à la critique argumentée pour un problème de gestion simple mais concret.
5.4 Utiliser des logiciels de différents domaines pour résoudre un problème de gestion.
8.4 Réaliser des graphiques et des tableaux, avec des outils informatiques, répondant aux standards scientifiques.

Les Acquis d’Apprentissage au terme de l’unité d’enseignement
Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

traiter de façon rigoureuse, sans formalisme excessif, des problèmes d'inférence statistique relatifs aux principaux tests de comparaison de deux ou plusieurs paramètres ;
appliquer les principes et la méthode de la régression multiple à l'estimation de modèles à une ou à plusieurs variables explicatives.
se poser des questions pertinentes d'un point de vue managérial et économique, à propos d'un cas proposé et des caractéristiques des données accessibles
choisir la démarche statistique adaptée et l'appliquer ;
apporter des réponses méthodologiquement correctes au problème posé par une interprétation rigoureuse des résultats tant sur le plan statistique, managérial qu’économique.

Méthodes d'enseignement

Cours magistral
Exercices associés au cours organisés par groupes
Analyse de cas

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

Examen écrit

Bibliographie

GIARD V. (2003), Statistique appliquée à la Gestion, 8e éd., Economica.
JOHNSTON J., DINARDO J. (1999), Méthodes Econométriques, Economica, traduction de JOHNSTON J., DINARDO J. (1997), Econometric Methods, 2th ed. Mc Graw-Hill.

Faculté ou entité
en charge

CLSM

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme

Sigle

Crédits

Prérequis

Acquis
d'apprentissage

Bachelier : ingénieur de gestion

INGM1BA

MQANT1221

Bachelier en sciences de gestion

GESM1BA

MQANT1221