Derivative Securities

Enseignants

Fox Mathilde (supplée Platten Isabelle); Platten Isabelle;

Langue
d'enseignement

Français

Préalables

MGEST1219 FINANCE

Thèmes abordés

Ce cours apporte aux étudiants un cadre :
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
1	A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de : - Décrire les principales caractéristiques de produits dérivés de bases, tels les contrats forward, futures, swaps et les options. - D'appliquer le principe d'évaluation risque neutre pour évaluer les dérivés dans un marché efficients ; - De calculer le prix des produits dérivés, par des modèles mathématiques ou par des méthodes numériques ; - De mettre en place de stratégie de gestion et de couverture des risques qui font appels à ces produits dérivés.

Contenu

Méthodes d'enseignement

Cours magistral, classe inversée, exercices et études de cas

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

• Examen écrit (questions ouvertes)
  

Ressources
en ligne

Student corner

Bibliographie

Faculté ou entité
en charge

CLSM