Mathematics and Statistics for Economics : Statistics

Langue
d'enseignement

Anglais

Préalables

Formation de base en mathématiques.

Thèmes abordés

Pour la partie de mathématiques, algèbre matricielle, fonctions, optimisation, équations en différences et différentielles. Pour la partie statistique: distributions multivariantes et sujets proches. Les deux parties sont liées en particulier par l’algèbre matricielle.

Contenu

Mathématiques : algèbre matricielle (matrice inverse, rang, derivée, valeurs propres, diagonalisation et factorisation, formes quadratiques). Espaces métriques et topologiques, Espaces vectoriels. Fonctions réelles sur Rn (continuité, concavité, différentiabilité, expansion de Taylor, théorème de la valeur moyenne, théorème de la fonction implicite). Optimisation statique (sans et avec contraintes). Equations en différences et différentielles (états stationnaires, stabilité).
Statistique: distributions multivariantes: distributions jointe, marginale et conditionnelle, moments conditionnels (matrices de variances-covariances), independence en probabilité et indépendence linéaire. Loi de espérances iterées. Transformation de vecteurs aléatoires. Distribution normale multivariante. Formes quadratiques sur vecteurs de variables normales et distributions liées (Student, chi-squared, Fisher)

Méthodes d'enseignement

Cours magistraux et devoirs

Autres infos

Examen écrit.

Faculté ou entité
en charge

ECON