Risk Management and Financial Institutions

Enseignants

Lassance Nathan (supplée Platten Isabelle); Platten Isabelle;

Langue
d'enseignement

Anglais

Préalables

MGEST1219 Finance

Thèmes abordés

Le cours présente, analyse et quantifie les risques gérés
par les institutions financières. Au terme de ce cours,
l'étudiant aura une connaissance des principales
institutions financières et de la régulation qui s'y rapporte,
ainsi que de la manière dont sont gérés les risques de
marché, de crédit, de liquidité ou opérationnel au sein de
ces institutions.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
1	A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de : - Identifier et décrire les principaux risques supportés par les institutions financières (banques, compagnies d'assurance et fonds de pension, fonds mutuels) - D'expliquer la relation rendement-risque dans le cadre d'une institution financière et la façon dont les institutions financières tirent profit de la prise et de la gestion de risque. - D'identifier les techniques utilisées par les banques pour mesurer et gérer les risques (de crédit, de marché, opérationnel, de liquidité) - D'expliquer le cadre de la régulation prudentielle du secteur financier et son effet sur la prise de risque des institutions financières

Contenu

Contenu des cours magistraux (en anglais):

• Partie 1: Introduction, Financial Institutions and Trading in Financial Markets
• Partie 2: Market Risk – Volatility, Dependence, Value-at-Risk, Expected Shortfall
• Partie 3: Basel Regulation and Credit Risk

Le travail de groupe se compose d'exercises théoriques et pratiques qui appliquent les différents concepts couverts en cours.

Méthodes d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

• Cours magistral
  
• Travail de groupe

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

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Examen écrit (80%) + travail de groupe (20%)

Ressources
en ligne

Student corner

Bibliographie

John C. Hull, Risk Management and Financial Institutions (5th edition), Wiley, 2018

Faculté ou entité
en charge

CLSM