En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées,
notamment celles qui concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).
6 crédits
30.0 h
Q2
Enseignants
Vrins Frédéric;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Préalables
Aucun (au niveau du Master)
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.
Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations qui proposent cette UE.
Thèmes abordés
L'objectif de ce cours est d'apprendre aux étudiants à
maîtriser les aspects théoriques et pratiques essentiels de
la gestion d'actifs financiers.
Les thèmes abordés son les suivants.
- Les mesures du rendement et du risque (pour des
portfeuilles investis en actions, obligations, et dérivés)
- Les techniques de construction et de gestion de
portefeuille
- L'attribution de performance
- Les principes de la gestion de fortune (Wealth Allocation
Framework)
maîtriser les aspects théoriques et pratiques essentiels de
la gestion d'actifs financiers.
Les thèmes abordés son les suivants.
- Les mesures du rendement et du risque (pour des
portfeuilles investis en actions, obligations, et dérivés)
- Les techniques de construction et de gestion de
portefeuille
- L'attribution de performance
- Les principes de la gestion de fortune (Wealth Allocation
Framework)
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
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Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de: - calculer le rendement et le risque d'actifs financiers (à l'aide d'une calculatrice et d'un tableur); - sélectionner les méthodes de calcul du rendement et du risque les plus adaptées à la stratégie de gestion de portefeuille suivie par l'investisseur; - analyser la composition du portefeuille d'inevstisseurs fortunés et émettre des recommandations éventuelles de modification; - évaluer le bien-fondé des méthodes de gestion active et passive; - construire et évaluer son propre portfeuille en sélectionnant et en combinant plusieurs titres financiers. |
Contenu
- Part I: Introduction, Financial Institutions and Trading in Financial Markets
- Part II: Market Risk – Volatility, Dependence, Value-at-Risk, Expected Shortfall
- Part III: Credit Risk - Rating, Default Probability and Expected Losses
Méthodes d'enseignement
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- Cours magistral- Slides et livres de référence en anglais
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
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Examen écrit en session
Bibliographie
- John C. Hull , Risk Management and Financial Institutions, 5th edition, Wiley (2018)
- Frey and Mc Neil & Embrechts, Quantitative Risk Management: : Concepts, Techniques and Tools - Revised Edition, Princeton Series in Finance
Support de cours
- Slides en format pdf ou ppt
Faculté ou entité
en charge
en charge
CLSM
