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notamment celles qui concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).
5 crédits
30.0 h + 22.5 h
Q1
Enseignants
Devolder Pierre;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Préalables
Ce cours suppose acquises les notions de base de l'analyse (dérivées / intégrales / équations différentielles) ainsi que les principes du calcul des probabilités (mesure de probabilité, variables aléatoires, principales lois de probabilités, modes de convergence des variables aléatoires) tels que dans LFSAB1105.
Thèmes abordés
- Initiation à la finance ;
- Théorie du portefeuille ;
- Eléments de calcul stochastique ;
- Application du calcul stochastique à la tarification financière des actifs dérivés et à la détermination de stratégies optimales d'investissement.
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
| 1 |
Eu égard au référentiel AA, ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants : - AA1.1, AA1.2, AA1.3 - AA2.1, AA2.2,AA2.4 - AA5.2, AA5.3 - AA6.3 À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
|
Contenu
- Intro : actif sans risque
- Partie 1 : théorie du portefeuille
- Partie 2 : actif risqué dynamique
- Partie 3 : calcul stochastique : mouvement brownien et intégrale stochastique
- Partie 4 : tarification financière en temps continu : actifs dérivés (Black et Scholes) et structure de taux d'intérêt (Vasicek)
- Partie 5 : stratégies optimales d'investissement et contrôle optimal stochastique (Merton)
Méthodes d'enseignement
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Le cours consiste en 14 leçons théoriques et en 7 séances d'exercices pratiques.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
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Les étudiants seront évalués par écrit sur base des objectifs particuliers annoncés précédemment.L'examen écrit consistera uniquement en différents exercices basés sur ces compétences ; l'étudiant disposera d'un formulaire reprenant les principales formules de base.
Cotation des travaux pratiques : un projet est à remettre pour la fin du quadrimestre ; ce travail intervient pour 20% dans la note finale.
Ressources
en ligne
en ligne
Bibliographie
Capinski / Zastawniak : Mathematics for Finance (Springer, 2003)
Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)
Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)
Faculté ou entité
en charge
en charge
MAP
