Note du 29 juin 2020
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
5 crédits
30.0 h + 22.5 h
Q1
Enseignants
Devolder Pierre;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Préalables
Ce cours suppose acquises les notions de base de l'analyse (dérivées / intégrales / équations différentielles) ainsi que les principes du calcul des probabilités (mesure de probabilité, variables aléatoires, principales lois de probabilités, modes de convergence des variables aléatoires) tels que dans LFSAB1105.
Thèmes abordés
- Initiation à la finance ;
- Théorie du portefeuille ;
- Eléments de calcul stochastique ;
- Application du calcul stochastique à la tarification financière des actifs dérivés et à la détermination de stratégies optimales d'investissement.
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
| 1 |
Eu égard au référentiel AA, ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants : - AA1.1, AA1.2, AA1.3 - AA2.1, AA2.2,AA2.4 - AA5.2, AA5.3 - AA6.3 À l'issue de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :
|
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
- Intro : actif sans risque
- Partie 1 : théorie du portefeuille
- Partie 2 : actif risqué dynamique
- Partie 3 : calcul stochastique : mouvement brownien et intégrale stochastique
- Partie 4 : tarification financière en temps continu : actifs dérivés (Black et Scholes) et structure de taux d'intérêt (Vasicek)
- Partie 5 : stratégies optimales d'investissement et contrôle optimal stochastique (Merton)
Méthodes d'enseignement
Le cours consiste en 14 leçons théoriques et en 7 séances d'exercices pratiques.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
Les étudiants seront évalués par écrit sur base des objectifs particuliers annoncés précédemment.
L'examen écrit consistera uniquement en différents exercices basés sur ces compétences ; l'étudiant disposera d'un formulaire reprenant les principales formules de base.
Cotation des travaux pratiques : un projet est à remettre pour la fin du quadrimestre ; ce travail intervient pour 20% dans la note finale.
L'examen écrit consistera uniquement en différents exercices basés sur ces compétences ; l'étudiant disposera d'un formulaire reprenant les principales formules de base.
Cotation des travaux pratiques : un projet est à remettre pour la fin du quadrimestre ; ce travail intervient pour 20% dans la note finale.
Ressources
en ligne
en ligne
Bibliographie
Capinski / Zastawniak : Mathematics for Finance (Springer, 2003)
Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)
Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)
Faculté ou entité
en charge
en charge
MAP
