Quantitative Energy Economics

linma2415  2019-2020  Louvain-la-Neuve

Quantitative Energy Economics
Note du 29 juin 2020
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
5 crédits
30.0 h + 22.5 h
Q2
Enseignants
de Maere d'Aertrycke Gauthier (supplée Papavasiliou Anthony); Papavasiliou Anthony;
Langue
d'enseignement
Anglais
Préalables
  • Maîtrise de l'anglais du niveau du cours LANGL1330
  • Optimisation (programmation linéaire, conditions KKT, dualité)
  • Théorie microéconomique (non obligatoire mais souhaitable)
Thèmes abordés
  • Conception des marchés de l'électricité
  • Modélisation des marchés de l'énergie
  • Application de la recherche opérationnelle aux marchés de l'énergie
  • Problèmes actuels (intégration des énergies renouvelables, gestion de la demande, investissement capacitaire, gestion du risque)
Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1 Eu égard au référentiel AA, ce cours contribue au développement, à l'acquisition et à l'évaluation des acquis d'apprentissage suivants :
  • AA1.1, AA1.2, AA1.3
  • AA2.2, AA2.5
Acquis d'apprentissage transversaux :
  • expliquer l'architecture des marchés de l'énergie, y compris les marchés en temps réel et les marchés à terme
  • formuler des modèles de programmation mathématique qui décrivent les marchés de l'énergie et des interventions réglementaires
  • formuler des modèles de programmation mathématique qui décrivent la gestion du risque dans les marchés de l'énergie
  • mettre en oeuvre des modèles de programmation mathématique en langage AMPL qui décrivent les marchés de l'énergie et les pratiques de la gestion du risque
 

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
  • Place de l’énergie dans l’économie, du mix énergétique actuel et des objectifs publiques de décarbonation : solutions envisageables et challenges
  • Organisation et modélisation des marchés de l’électricité associé: production, transmission, investissement
  • Cout social du CO2. Organisation et modélisation du marché des émissions de CO2. Element d’équilibre générale.
  • Economie : Méthode et calcul d’investissement financier, Equilibre économique (concurrence parfaite et imparfaite), Impact des externalités, quantification du risque, coalition & stabilité
  • Mathematique : Optimisation/Dualité (condition complémentaire), Equilibre de Nash, Enveloppe convexe
Méthodes d'enseignement
2 heures de cours magistraux par semaine, et 2 heures de TP par semaine. Les devoirs seront évalués par l'enseignant et/ou l'assistant.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
  • Examen écrits | Devoir régulier  
Autres infos
Néant
Bibliographie
  • Impressions de manuels ou articles fournis au cours. Quelques lectures qui pourraient être utiles en tant que support : Steven S. Stoft, "Power System Economics" / Daniel S. Kirschen, Goran Strbac, "Power System Economics"
Faculté ou entité
en charge
MAP


Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme
Sigle
Crédits
Prérequis
Acquis
d'apprentissage
Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées