Note du 29 juin 2020
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
7 crédits
45.0 h
Q1
Enseignants
Hainaut Donatien;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Préalables
Maîtrise des concepts de base en statistique et calcul des probabilités, du niveau des cours:
- LMAFY1101 Exploration de données et introduction à l'inférence et LMAT1271 Calcul des probabilités et analyse statistique
- LFSAB1105 Probability and Statistics ou LEPL1108 Mathématiques discrètes et probabilité et LEPL1109 Statistiques et sciences des données
- LINGE1113 Probabilités, LINGE1214 Statistique approfondie et LINGE1222 Analyse statistique multivariée
- de la mineure d'accès en statistique, sciences actuarielles et science des données (programme donnant accès au master en sciences actuarielles)
Thèmes abordés
L'objectif de ce cours est double. Dans un premier volet, nous allons explorer les techniques d'ajustement statistique des tables de mortalité. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les approches statiques sans prendre en compte l'évolution de la longévité. Dans un second temps nous étudierons les alternatives dynamiques modélisant l'accroissement de longévité observé sur ce dernier siècle. Le second volet du cours se focalisera sur l'ensemble des techniques actuarielles utilisées pour la tarification et la gestion des produits d'assurance-vie. Nous étudierons à la fois les engagements viagers liés à la survie et au décès de l'assuré. Nous apprendrons également à évaluer la rentabilité de ces produits.
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
| 1 |
Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser
|
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
Partie 1 : Modélisation statique de la mortalité (8 heures)
- Introduction générale sur la modélisation statistique des durées
- Application à la modélisation de la durée de vie humaine (Makeham)
- Estimation des qx et µx à l’aide des estimateurs de Kaplan-Meier et Nelson-Aalen
- Techniques de lissage de données brutes de mortalité (Whittaker-Henderson et lissage Bayesien)
- Calibration d’une table mortalité statique (Makeham et Thatcher par log-vraisemblance et comparaison avec les moindres carrés)
- Engagement viagers en cas de vie : capital différé, annuités viagères (paiement annuel et fractionné), annuité sur 2 têtes
- Engagement viagers en cas de décès : vie entière, temporaire décès, Solde restant dû, assurance sur 2 têtes
- Assurances et rentes de survie
- Tarification : chargements commerciaux, d’inventaire et prime pure
- Provisions prospectives et rétrospectives
- Equation de Thiele
- Valeurs de réduction et valeurs de rachat
- Transformations de contrats
- Produits avec participation bénéficiaire, contrats universal life et en unités de compte
- Embedded Value
- Tables prospectives : méthode de Lee-Carter
- Modèle log-Poisson (Brouhns et Denuit) et comparaison avec Lee-Carter
- Modèle avec effets de cohorte (Black-Cairns-Dowd)
- Modèle de durée avec censure
- Calibration par log-vraisemblance d’une table de mortalité avec données censurées
Méthodes d'enseignement
Le cours consiste en 15 leçons théoriques de 3 heures.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
L’évaluation consiste en un examen écrit portant sur le cours théorique pour lequel l’étudiant dispose d’un formulaire. Les étudiants auront également un projet à rendre intervenant dans la note finale pour 4 points sur 20.
Ressources
en ligne
en ligne
Site moodle
Bibliographie
Les transparents disponibles sur moodle et se basent principalement sur
- Théorie et pratique de l’assurance vie. Michel Fromenteau et Pierre Petauton. 5ième édition 2017, Dunod.
- Modélisation statistique des phénomènes de durée. Planchet F. et Thérond P. 2011, Economica.
- Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Dickson, D.C.M., Hardy, M.R., Waters, H.R. 2009, Cambridge University Press.
- Construction de Tables de Mortalité Périodiques et Prospectives. Delwarde, A., Denuit, M. 2005, Economica.
Support de cours
- transparents sur moodle
Faculté ou entité
en charge
en charge
LSBA
