Note du 29 juin 2020
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
Sans connaitre encore le temps que dureront les mesures de distances sociales liées à la pandémie de Covid-19, et quels que soient les changements qui ont dû être opérés dans l’évaluation de la session de juin 2020 par rapport à ce que prévoit la présente fiche descriptive, de nouvelles modalités d’évaluation des unités d’enseignement peuvent encore être adoptées par l’enseignant ; des précisions sur ces modalités ont été -ou seront-communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es dans les plus brefs délais.
7 crédits
45.0 h + 15.0 h
Q1
Enseignants
Devolder Pierre;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Préalables
Maîtrise des concepts de base en statistique et calcul des probabilités, du niveau des cours:
- LMAFY1101 Exploration de données et introduction à l'inférence et LMAT1271 Calcul des probabilités et analyse statistique
- LFSAB1105 Probability and Statistics ou LEPL1108 Mathématiques discrètes et probabilité et LEPL1109 Statistiques et sciences des données
- LINGE1113 Probabilités, LINGE1214 Statistique approfondie et LINGE1222 Analyse statistique multivariée
- de la mineure d'accès en statistique, sciences actuarielles et science des données (programme donnant accès au master en sciences actuarielles)
Thèmes abordés
Mathématique financière en univers déterministe. Théorie de l'intérêt. Calcul des emprunts et des obligations. Courbes de taux. Gestion du risque de taux d'intérêt. Introduction à la finance d'entreprise.
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
| 1 |
Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser
|
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
PREMIERE PARTIE / MATHEMATIQUE DE L’INTERET ( fxed income mathematics)
- Intérêt simple et intérêt composé
- Capitalisation et actualisation
- Annuités
- Choix d’investissement
- Emprunts indivis
- Emprunts obligataires
- Courbe de taux d'intérêt
- Produits de taux
- Duration et immunisation
- Convexité et ALM
- modélisation des actions et des marchés financiers
- modèle de marché (CAPM) ; théorie du portefeuille
- structure de financement des entreprises et politique de dividende
- coût du capital (WACC) et principe de Modigliani
- évaluation d’une entreprise
Méthodes d'enseignement
Le cours consiste en 22 leçons théoriques et en 6 séances de travaux pratiques auxquelles l’étudiant est tenu de participer.
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
L’évaluation consiste en un examen écrit pour lequel l’étudiant dispose d’un formulaire ainsi que d’un projet à remettre en cours d’année.
Bibliographie
Livre de référence :
- Devolder, P., Fox, M., Vaguener, F. (2018). Mathématiques Financières – 3° édition- Pearson.
- Berk, J. DeMarzo P. (2017). Finance d’entreprise – 4° édition – Pearson
Faculté ou entité
en charge
en charge
LSBA
