5 crédits
30.0 h
Q1
Enseignants
Platten Isabelle;
Langue
d'enseignement
d'enseignement
Français
Préalables
MGEST1219 FINANCE
Thèmes abordés
Ce cours apporte aux étudiants un cadre :
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés
Acquis
d'apprentissage
d'apprentissage
A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de : | |
| 1 |
A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de : |
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».
Contenu
- Caractéristiques des produits
dérivés, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- Principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- Calcul du prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- Mise en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.
dérivés, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- Principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- Calcul du prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- Mise en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.
Méthodes d'enseignement
Cours magistral, classe inversée, exercices et études de cas
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants
des acquis des étudiants
-
Examen écrit (80%)
-
Contrôle continue (20%)
-
La note du contrôle continu est définitivement acquise
Ressources
en ligne
en ligne
Student corner
Bibliographie
Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (10th Edition), Pearson, 2017
Faculté ou entité
en charge
en charge
CLSM
