Mathématiques avancées et fondements d'économétrie

Enseignants

Lefèvre Françoise;

Langue
d'enseignement

Français

Thèmes abordés

Le cours couvre les outils de base de l'économétrie à un niveau introductif, y compris les fondements mathématiques nécessaires à la compréhension de ces outils. Des exemples d'application des méthodes à des problèmes d'économie et de gestion sont inclus. Un aspect important du cours est l'apprentissage de la modélisation économétrique : comment passer d'une relation théorique, abstraite et générale entre des variables économiques, à la formulation et à l'estimation d'une forme particulière de cette relation dans un contexte donné. L'apprentissage d'un logiciel économétrique est éventuellement inclus dans le cours.

Acquis
d'apprentissage

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :
1	Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable: o en termes de savoir de o appliquer les principes et la méthode de la régression multiple à l'estimation de modèles, linéaires ou linéarisables, à une ou à plusieurs variables explicatives. o traiter de façon rigoureuse, sans formalisme excessif, des problèmes d'inférence statistique; o en termes de savoir?faire de o se poser des questions pertinentes d'un point de vue managérial, à propos d'un cas proposé et des caractéristiques des données accessibles o choisir la démarche statistique adaptée et l'appliquer o apporter des réponses méthodologiquement correctes au problème posé par une interprétation rigoureuse des résultats à la fois sr le plan statistique et sur le plan managérial

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Contenu

Contenu: o Modélisation en management o La régression linéaire simple par les moindres carrés ordinaires (MCO) o La régression linéaire multiple (RLM) par MCO o L'analyse des variables binaires o Spécification, sélection, stabilité et prévision en RLM o La normalité des erreurs o L'hétéroscédasticité o La multicollinéarité Méthodes: o Cours magistral. o Exercices associés au cours organisés par sous-groupes d'étudiants. o Analyse de cas. Evaluation: o exercices, études de cas en groupe o examen écrit individuel

Autres infos

Ouvrages de références (à titre d'exemple) o WOOLDRIDGE, J. (2005). Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3th ed. South?Western College Publishing. o GREENE W.H. (2002). Econometric Analysis, Prentice?Hall. o JOHNSTON J. & DINARDO J. (1999). Méthodes Econométriques, Economica, traduction de JOHNSTON J. & DINARDO J. (1997). Econometric Methods, 2th ed. Mc Graw?Hill.

Faculté ou entité
en charge

ESPO