Risk Management of Financial Institutions (Part 1) [ LLSMS2019 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h
2q
| Enseignant(s) |
Henrard Luc ;
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Langue
d'enseignement: |
Anglais
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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| Préalables |
Théorie de portefeuille, éléments de calcul statistique et de probabilité.
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| Thèmes abordés |
Deux thèmes principaux sont abordés : 1) comment les Institutions Financières quantifient et gèrent leurs risques 2) l impact de la crise 2008 des subprimes sur le profil de risque et la gouvernance d entreprise des grands banques dans le monde
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Acquis
d'apprentissage |
Eu égard au référentiel des acquis d'apprentissage AA du programme, cette activité contribue au développement et à l'acquisition des AA suivants:- 1. Agir en acteur socialement responsable
1.1. 'porter un regard critique et réflexif '
1.2. Décider et agir en intégrant des valeurs éthiques, humanistes ,'
1.3. Décider et agir de manière responsable '
2. Maîtrise des savoirs
2.1. Maîtriser un socle de savoirs '
2.2. Maîtriser des savoirs hautement spécialisés '
2.3. Articuler des savoirs issus de différents domaines
2.4. Activer et appliquer des savoirs'
3. Appliquer une démarche scientifique
3.1. Mener un raisonnement analytique'
3.4. Synthétiser avec discernement ' faire preuve d'abstraction conceptuelle '
5. Agir en contexte multiculturel et international
5.1. Comprendre le fonctionnement interne d'une entreprise'
5.2. Situer ' ce fonctionnement dans son contexte socio-économique'
6. Travailler en équipe et en exercer le leadership
6.1. Travailler en équipe...
8. Communiquer
8.1. Exprimer un message de façon claire et structurée'
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des
compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de
cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant
cette unité d’enseignement (UE) ».
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Modes d'évaluation
des acquis des étudiants |
L évaluation repose pour 25 % des points sur la réalisation de travaux en groupe. L examen écrit compte pour 75 % des points dans la note finale.
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| Méthodes d'enseignement |
Activités en présentiel
1 Exposés magistraux
1 Apprentissage par projet
Activités hors présentiel
1 Rédaction de travaux
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| Contenu |
Le cours propose une approche économique du risque et de la performance basée sur les concepts de Capital Economique, Expected Loss, Unexpected Loss, Value at Risk, RARORAC et EVA. Le cours repose sur un exposé magistral et sur l analyse de plusieurs business cases.
Contenu
definition du risque
Capital économique
Rentabilité ajustée au risque (RAROC, RORAC,RARORAC)
focus sur le Risque Crédit
Titrisation ( MBS,ABS, CDO,CDO Squared)
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| Bibliographie |
: et disponible en ligne DIAPORAMA obligatoire et disponible en ligne . OUVRAGE proposé : Risk Management in Banking -third edition - Joel Bessis ( John Wiley and Sons,LTD) non obligatoire. Les supports disponibles en ligne sont sur ICAMPUS.
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| Autres infos |
Pré-requis (idéalement en termes de compétences) :
Théorie de portefeuille, éléments de calcul statistique et de probabilité.
Evaluation :
L'évaluation repose pour 1/3 des points sur la réalisation d'un travail sur des données réelles. L'examen est écrit et entre pour 2/3 des points dans la note finale.
Support :
Livres disponibles à la bibliothèques, articles de revues scientifiques et transparents disponibles sur i-campus.
Références :
Fournies durant le cours
Encadrement :
Professeur et assistant
Autres :
Eléments d'internationalisation
1 contenu international (le cours aborde-t-il les problématiques internationales liées au contenu ?)
Interventions d'entreprises
1 intervenant du monde de l'entreprise
Compétences transversales
1 travail de groupe
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Faculté ou entité
en charge |
> CLSM
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