Derivative Securities [ MGEST2164 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 0.0 h
1q
Enseignant(s) |
Platten Isabelle ;
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Langue d'enseignement: |
Français
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Lieu de l'activité |
Mons
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Préalables |
MGEST1219 FINANCE
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Thèmes abordés |
Ce cours apporte aux étudiants un cadre :
- Pour comprendre les concepts fondamentaux ayant trait
aux produits dérivés (forward et futures, swaps, options) ;
- Pour développer les compétences nécessaires à
l'évaluation des produits dérivés (processus de Ito,
évaluation risque neutre) ;
- Pour comprendre un éventail de problématiques liées à
la gestion des risques et à la décision d'investissement
utilisant les actifs dérivés
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Acquis d'apprentissage |
A la fin de ce cours, les étudiants seront capable de :
- Décrire les principales caractéristiques de produits
dérivés de bases, tels les contrats forward, futures, swaps
et les options.
- D'appliquer le principe d'évaluation risque neutre pour
évaluer les dérivés dans un marché efficients ;
- De calculer le prix des produits dérivés, par des modèles
mathématiques ou par des méthodes numériques ;
- De mettre en place de stratégie de gestion et de
couverture des risques qui font appels à ces produits
dérivés.
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Cycle et année d'étude |
> Master [60] en sciences de gestion
> Master [120] en sciences de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en sciences de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
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Faculté ou entité en charge |
> BLSM
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