Portfolio Management [ MGEST2161 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 0.0 h
2q
Enseignant(s) |
D'Hondt Catherine ;
Petitjean Mikael ;
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Langue d'enseignement: |
Anglais
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Lieu de l'activité |
Mons
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Préalables |
Aucun (au niveau du Master)
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Thèmes abordés |
L'objectif de ce cours est d'apprendre aux étudiants à
maîtriser les aspects théoriques et pratiques essentiels de
la gestion d'actif.
Les thèmes abordés son les suivants.
- Les mesures du rendement et du risque (pour des
portfeuilles investis en actions, obligations, et dérivés)
- Les techniques de construction et de gestion de
portefeuille
- L'attribution de performance les règles de présentation
- La gestion de fortune (Wealth Allocation Framework)
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Acquis d'apprentissage |
Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de:
- calculer le rendement et le risque d'actifs financiers à
l'aide d'un tableur et du logiciel R;
- sélectionner les méthodes de calcul du rendement et du
risque les plus adaptées à la stratégie de gestion de
portefeuille suivie par l'investisseur;
- analyser la composition du portefeuille d'inevstisseurs
fortunés et émettre des recommandations éventuelles de
modification;
- évaluer le bien-fondé des méthodes de gestion active et
passive;
- construire et évaluer son propre portfeuille en
sélectionnant et en combinant plusieurs titres financiers.
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Modes d'évaluation des acquis des étudiants |
- Questions basé sur un tableur
- QCM
- Questions ouvertes
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Méthodes d'enseignement |
- Cours exigeant une lecture préable
- QCM
- Applications en Excel
- Tutoriels vidéo
- Simulation de portefeuille
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Contenu |
Le cours puise son contenu dans la liste des éléments
suivants.
- Risque, rendement, planification et construction de
portefeuille
- Gestion active de portefeuille
- Enoncé de la politique de placement
- Placements alternatifs: Investir dans les ‘matières
premières', l'immobilier, les fonds de placement privés
(private equity funds), les fonds spéculatifs (Hedge Funds)
- Gestion privée de patrimoine et gestion de portefeuille
pour les investisseurs institutionnels
- L'allocation d'actifs
- Gestion de portefeuille obligataire
- Gestion de portefeuille d'actions
- Gestion des risques pour les stratégies sur devises à
terme et contrats à terme, options et swaps
- Exécution des décisions de portefeuille
- La surveillance et le rééquilibrage des portefeuilles
- Évaluation de la performance du portefeuille
- Evaluation globale de la performance
- Normes de performance globale d'investissement
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Bibliographie |
Bacon (2008), Practical Portfolio Performance
Measurement and Attribution, 2nd ed., Wiley.
Bodie, Kane et Marcus (2010), Investments, 9th edition,
McGraw-Hill.
Roncalli (2013), Introduction to Risk Parity and Budgeting,
Chapman & HallCRC Financial Mathematics Series.
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Cycle et année d'étude |
> Master [120] en sciences de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en sciences de gestion
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Faculté ou entité en charge |
> BLSM
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