Economics of Finance and Risk Management [ LECON2331 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h
2q
| Enseignant(s) |
Giot Pierre ;
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Langue
d'enseignement: |
Anglais
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| Lieu de l'activité |
Namur
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| Thèmes abordés |
Ce cours porte sur la modélisation des taux d'intérêt et des risques du crédit avec un accent particulier sur les théories de courbe de rendement, les simulations de Monte Carlo et les approches fondées sur la segmentation. En ce qui concerne la modélisation des risques du crédit, nous nous concentrons sur les modèles d'estimation, les modèles de production-distribution.
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Acquis
d'apprentissage |
avoir une bonne compréhension de la modélisation des taux d'intérêt (y compris la modélisation des taux d'intérêt en incertitude) et des modèles des crédit à risque
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| Contenu |
Contenu :
- théories des courbes de rendements,
- modèles de simulations de Monte Carlo
- approches par segmentation pour modéliser les taux d'intérêt en incertitude
- modèles des risques liés au crédit (estimation, rendement, ...)
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| Autres infos |
Le cours fait référence principalement à deux livres :
The course is mainly based on two book :
1) Santomero & Babbel : Financial Markets, Instruments & Institutions
2) Johnson : Bond evaluation, selection and management
Examen écrit à la fin du cours
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en sciences économiques, orientation générale
> Master [60] en sciences économiques, orientation générale
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Faculté ou entité
en charge |
> ECON
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