Assurances dommages II [ LACTU2200 ]

Maîtrise des concepts de base de la statistique et du calcul des probabilités, du niveau des cours LFSAB1105 et LSTAT2020, ainsi que des assurances dommages, du niveau du cours LACTU2010.

Techniques actuarielles de segmentation a priori et a posteriori pour les produits d'assurance incendie, accidents et risques divers.

Eu égard au référentiel AA (AA du programme de master en sciences actuarielles), cette activité permet aux étudiants de maîtriser

• De manière prioritaire les AA suivants : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2.1, 2.3
• De manière secondaire les AA suivants : 1.6, 2.2, 3.1, 3.3

À l'issue de ce cours, l'étudiant est capable de :

• Comprendre les principes de base de la classification des risques
• Maîtriser les techniques statistiques de classification des risques
• Les appliquer à la tarification et à la gestion des produits d'assurances dommages
• Maîtriser le passage du tarif technique au tarif commercial

L'évaluation consiste en un examen écrit.

Le cours consiste en 14 leçons théoriques illustrées de nombreux cas pratiques auxquelles l'étudiant est tenu de participer.

• Nécessité et limite à la classification des risques
• Analyse a priori à l'aide des modèles linéaires généralisés
• Grands sinistres et théorie des valeurs extrêmes
• Tarification sur base de données de panel
• Modèles de crédibilité
• Echelles bonus-malus

Les transparents disponibles via icampus se basent principalement sur

• Denuit, M., Charpentier, A. (2005). Mathématiques de l'Assurance Non-Vie. Tome II: Tarification et Provisionnement. Collection Economie et Statistique Avancées, Economica, Paris.
• Denuit, M., Maréchal, X., Pitrebois, S., Walhin, J.-F. (2007). Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems. Wiley, New York.