Modélisation stochastique [ LINMA2470 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 22.5 h
2q
| Enseignant(s) |
Chevalier Philippe ;
|
Langue
d'enseignement: |
Français
|
| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
|
| Thèmes abordés |
Introduction aux modèles stochastiques en recherche opérationnelle. Etude des processus de renouvellement ordinaire, en particulier les chaînes de Markov en temps discret et continu et les processus de décision avec gains. Applications aux problèmes de stocks, files d'attente, processus de branchement, promenades aléatoires, etc...
|
Acquis
d'apprentissage |
Etude des processus stochastiques tels qu'ils sont utilisés dans la modélisation de systèmes aléatoires et de leurs applications les plus typiques. Une attention particulière est apportée aux méthodes de calcul des caractéristiques opératoires de tels processus.
|
| Contenu |
- Présentation élémentaire des processus stochastiques dont les états sont dénombrables
- Chaînes de Markov finies en temps discret et temps continu
- Processus de renouvellement ordinaires et variables aléatoires qui y sont reliées. Le concept de temps d'arrêt
- Processus ponctuels : processus de Poisson. Processus de naissance et théorie des files d'attente et des réseaux de files d'attente
- Applications diverses, en particulier aux modèles de stock, de remplacement, de fiabilité, de modélisation d'atelier.
|
| Autres infos |
Néant
|
Cycle et année
d'étude |
> Master [120] : ingénieur civil en informatique
> Master [120] en sciences informatiques
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] : ingénieur civil électricien
|
Faculté ou entité
en charge |
> MAP
|
<<< Page précédente
