Risk management in energy markets [ LACTU2250 ]

Cours de base en statistique (par ex. INGE1214) et en finance quantitative (tels que ceux de première année du master en sciences

Analyse de différents types de risque sur les marchés financiers et alternatifs

Capacité à l'évaluation quantitative des risques
 

Etudes de cas (20%) et examen oral (80%)

Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont utilisées pour guider l'étudiant dans la matière. Ces études de cas sont évaluées.

Ce cours vise à présenter à l'étudiant la méthodologie suivie en analyse quantitative du risque. Les sujets abordés couvrent les concepts de base en risk management, les mesures de risque, les modèles multivariés, les séries temporelles financières et les mesures de dépendance. Le cours se concentre sur les aspects statistiques et de mise en pratique des techniques présentées.
 

« Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools » (2005) Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts, Princeton Series in Finance.