Stochastic Finance in Insurance [ LACTU2240 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h
2q
| Enseignant(s) |
Ars Pierre ;
Devolder Pierre ;
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Langue
d'enseignement: |
Anglais
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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| Thèmes abordés |
La première partie du cours vise à développer les calculs de fair value de contrats d'assurance vie, qu'il s'agisse de contrats à taux garanti ou de contrats en unités de compte. La seconde partie du cours est relative au contrôle stochastique et ses applications en sciences actuarielles.
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Acquis
d'apprentissage |
L'objectif du cours est d'appliquer les techniques de finance stochastique aux assurances et fonds de pension. Au terme du cours, les étudiants doivent pouvoir appliquer à des situations d'assurance les concepts de la finance quantitative
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| Contenu |
Contenu
PREMIERE PARTIE : techniques stochastiques d'évaluation
1. Evaluation actuarielle classique
2. Déflateurs, actualisation et fair value
3. Assurance vie à taux garanti et participation bénéficiaire
4. Assurance vie en unités de compte
5. Options look back et applications actuarielles
6. Valorisation de l'option de rachat
7. Options sur prix de rente
DEUXIEME PARTIE : contrôle stochastique
1. Présentation du marché financier
2. Introduction au problème général du contrôle stochastique
3. Optimisation dynamique en temps continu
4. Introduction au calcul de Malliavin
5. Applications actuarielles
Méthodes
Activités en présentiel
X0 Exposés magistraux
X0 Exercices/TP
Activités hors présentiel
X0 Préparation des exercices
X0 Rédaction de travaux
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| Autres infos |
Evaluation : Examen écrit et participation au cours
Support : ex : Transparents fournis via icampus
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en sciences actuarielles
> Certificat d'université : Finance quantitative et ALM
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Faculté ou entité
en charge |
> LSBA
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