Quantitative Risk Management [ LACTU2210 ]

Cours de base en statistique (par ex. INGE1214) et en finance
quantitative

Analyse de différents types de risque sur les marchés financiers et
alternatifs

Capacité à l'évaluation quantitative des risques

Etudes de cas (20%) et examen oral (80%)

Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont
utilisées pour guider l'étudiant dans la matière. Ces études de cas
sont évaluées.

Ce cours vise à présenter à l'étudiant la méthodologie suivie en
analyse quantitative du risque. Les sujets abordés couvrent les concepts de base en risk management, les mesures de risque, les
modèles multivariés, les séries temporelles financières et les
mesures de dépendance. Le cours se concentre sur les aspects
statistiques et de mise en pratique des techniques présentées.
 

« Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools »
(2005) Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts,
Princeton Series in Finance.