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Mathématiques de l'intérêt [ LACTU2020 ]


5.0 crédits ECTS  30.0 h + 15.0 h   1q 

Enseignant(s) Devolder Pierre ;
Langue
d'enseignement:
Français
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Thèmes abordés

L'accent est mis sur les produits de taux d'intérêt. Après avoir introduit les principes de la théorie de l'intérêt, le calcul des emprunts et des obligations est développé. La gestion du risque de taux d'intérêt est enfin abordée.

Acquis
d'apprentissage
L'objectif du cours est de présenter les principes de la mathématique financière déterministe. Au terme du cours, les étudiants doivent pouvoir tarifer des produits financiers simples et appréhender les risques de taux d'intérêt.
Contenu Contenu 1. Généralités sur l'intérêt 2. Principe de l'intérêt simple 3. Principe de l'intérêt composé 4. Opérations à plus de 2 flux à intérêt simple 5. Opérations à plus de 2 flux à intérêt composé 6. Opérations de rente 7. Emprunts indivis 8. Emprunts obligataires 9. Courbe de taux d'intérêt 10. Extraction des taux spot 11. Risque de taux 12. Duration, convexité et immunisation Méthodes Activités en présentiel - Exposés magistraux - Exercices/TP - Préparation des exercices - Rédaction de travaux
Autres infos Evaluation : Examen écrit et participation au cours Support : ex : Transparents fournis via icampus
Cycle et année
d'étude
> Master [120] en sciences mathématiques
> Master [120] en sciences actuarielles
> Certificat d'université : Initiation à l'actuariat (15/20 crédits)
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] en statistiques, orientation générale
Faculté ou entité
en charge
> LSBA


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