Applied econometrics : Time Series [ LECON2031 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 12.0 h
1q
| Enseignant(s) |
Van Bellegem Sébastien ;
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Langue
d'enseignement: |
Français
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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| Thèmes abordés |
L'analyse des séries temporelles passe par la compréhension des notions de stationnarité et non-stationnarité, qui seront être exposées de façon détaillée et intuitive en se servant d'exemples de séries macroéconomiques et financières pour les illustrer. Ensuite, les modèles économétriques adaptés à ces séries seront expliqués et appli-qués. Le thème de la prévision est évidemment très important pour les séries temporelles et sera couvert pour chaque type de modèle. Bien que le cours soit centré sur l'approche univariée, une introduction aux aux aspects multivariés est prévue. Les méthodes d'estimation (moindres carrés ordinaires et maximum de vraisemblance) seront vues ou revues dans le contexte des modèles utilisés.
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Acquis
d'apprentissage |
Le but est de former les étudiants à l'utilisation des techniques économétriques de modélisation et de prévision de séries temporelles économiques et financières. L'accent est mis sur l'application en macro-économie et fi-nance, et dans la mesure nécessaire à cet effet, sur la compréhension des méthodes et modèles.
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| Contenu |
Contenu
Analyse de régression avec séries temporelles (propriétés des OLS, autocorrélation
)
Stationarité et non-stationarité des séries économiques et financières
Modèles autorégressifs et moyennes mobiles (ARMA)
Modélisation et prévision des tendances et mouvements saisonniers
Tests de racines unitaires et cointégration
Modélisation de la volatilité des séries économiques et financières :hétéroskédasticité conditionnelle autorégres-sive (GARCH) et applications
Estimation par la méthode du maximum de vraisemblance (application aux modèles ARMA et GARCH)
Introduction aux modèles autorégressifs multivariés (VAR)
Utilisation d'un logiciel économétrique et applications.
Méthodes
Exposés magistraux, exercices d'application (avec logiciel), lectures d'un article et reproduction des résultats obtenus
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| Autres infos |
prérequis : Cours obligatoire d'économétrie du baccalauréat en sciences économiques et de gestion, ou cours équivalent.
Evaluation : Examen oral ou écrit. Une partie de l'examen est traditionnelle (questions sur la matière) et une autre partie se fait en salle informatique et vise à évaluer la maîtrise pratique de la matière et la capacité à l'appliquer. Une partie des points peut être réservée pour la valorisation du travail per-sonnel effectué pendant le quadrimestre.
Support : Certains chapitres du livre de Wooldridge (Introductory Econometrics), complété par des notes écrites par l'enseignant
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en sciences économiques, orientation générale
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] bioingénieur : sciences agronomiques
> Master [120] en statistiques, orientation générale
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Faculté ou entité
en charge |
> ECON
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