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Risk management in energy markets [ LACTU2250 ]


3.0 crédits ECTS  15.0 h  

Enseignant(s) Hafner Christian ;
Langue
d'enseignement:
Anglais
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Préalables

Cours de base en statistique (par ex. INGE1214) et en finance quantitative (tels que ceux de première année du master en sciences

Thèmes abordés

Analyse de différents types de risque sur les marchés financiers et alternatifs

Acquis
d'apprentissage

Capacité à l'évaluation quantitative des risques
 

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

Etudes de cas (20%) et examen oral (80%)

Méthodes d'enseignement

Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont utilisées pour guider l'étudiant dans la matière. Ces études de cas sont évaluées.

Contenu

Ce cours vise à présenter à l'étudiant la méthodologie suivie en analyse quantitative du risque. Les sujets abordés couvrent les concepts de base en risk management, les mesures de risque, les modèles multivariés, les séries temporelles financières et les mesures de dépendance. Le cours se concentre sur les aspects statistiques et de mise en pratique des techniques présentées.
 

Bibliographie

« Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools » (2005) Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts, Princeton Series in Finance.

Cycle et année
d'étude
> Master [120] en sciences actuarielles
Faculté ou entité
en charge
> LSBA


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