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Quantitative Risk Management [ LACTU2210 ]


3.0 crédits ECTS  15.0 h  

Langue
d'enseignement:
Anglais
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Ressources
en ligne

Matériel disponible via icampus.

Préalables

Cours de base en statistique (par ex. INGE1214) et en finance
quantitative

Thèmes abordés

Analyse de différents types de risque sur les marchés financiers et
alternatifs

Acquis
d'apprentissage

Capacité à l'évaluation quantitative des risques

Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

Etudes de cas (20%) et examen oral (80%)

Méthodes d'enseignement

Plusieurs études de cas pratiques, à résoudre sur ordinateur, sont
utilisées pour guider l'étudiant dans la matière. Ces études de cas
sont évaluées.

Contenu

Ce cours vise à présenter à l'étudiant la méthodologie suivie en
analyse quantitative du risque. Les sujets abordés couvrent les concepts de base en risk management, les mesures de risque, les
modèles multivariés, les séries temporelles financières et les
mesures de dépendance. Le cours se concentre sur les aspects
statistiques et de mise en pratique des techniques présentées.
 

Bibliographie

« Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools »
(2005) Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, and Paul Embrechts,
Princeton Series in Finance.

Cycle et année
d'étude
> Master [120] en sciences actuarielles
Faculté ou entité
en charge
> LSBA


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