Empirical Finance [ NECON2833 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h
2q
Langue
d'enseignement: |
Anglais
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| Lieu de l'activité |
Namur
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| Préalables |
Cours d'économie, de gestion et de finance de base. Cours d'économétrie.
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Acquis
d'apprentissage |
Modélisation empirique de données financières, utilisation de diverses techniques d'économétrie financière et application de méthodes de gestion d'actifs.
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des
compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible à la fin de
cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant
cette unité d’enseignement (UE) ».
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Modes d'évaluation
des acquis des étudiants |
Examen écrit à livre fermé (en fin d'année) + travaux de groupe avec présentation (durant l'année)
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| Méthodes d'enseignement |
Exposé magistral et travaux à réaliser par les étudiants.
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| Contenu |
Slides distribués au premier cours.
Collection de livres "The little book of...", parus chez Wiley Finance.
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| Bibliographie |
Cours avancé de finance composé de deux parties. La première partie présente différents concepts d'économétrie financière, notamment la modélisation des modèles à facteurs (CAPM, modèle de Fama-French,...) et la modélisation de la volatilité (modèles GARCH et apparentés, volatilité implicite, prévision de volatilité,...). La deuxième partie présente différentes techniques avancées de gestion de portefeuille (small cap - large cap, value - growth, momentum effects,...) et à quels résultats on peut s'attendre si ces modèles sont appliqués. On traite également des caractéristiques à long terme des rendements de divers actifs financiers (actions, obligations, private equity, oeuvres d'art, immobilier,...).
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en sciences de gestion
> Master 120 en ingénieur de gestion
> Master [120] en sciences de gestion, à finalité spécialisée
> Master [120] en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée
> Master [120] en sciences de gestion, à finalité didactique
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Faculté ou entité
en charge |
> EAFN
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