Mathématiques financières [ LINMA2725 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 22.5 h
1q
| Enseignant(s) |
Devolder Pierre ;
|
Langue
d'enseignement: |
Français
|
| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
|
Acquis
d'apprentissage |
-
Comprendre les principes de base de la finance quantitative
-
Maîtriser les techniques du calcul stochastique
-
Appliquer le calcul stochastique à la tarification financière et à la détermination de stratégies d'investissement
|
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants |
1/5ème : projet fin de quadri
4/5èmes : examen écrit en session - sans notes avec formulaire
|
| Contenu |
-
Intro : actif sans risque
-
Partie 1 : théorie du portefeuille
-
Partie 2 : actif risque dynamique
-
Partie 3 : calcul stochastique
-
Partie 4 : tarification financière en temps continu
-
Partie 5 : stratégies optimales d'investissement
|
| Bibliographie |
Capinski / Zastawniak : Mathematics for Finance (Springer, 2003)
Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)
|
| Autres infos |
Slides disponibles sur iCampus
|
Cycle et année
d'étude |
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] en statistiques, orientation générale
> Master [120] en sciences mathématiques
|
Faculté ou entité
en charge |
> MAP
|
<<< Page précédente
