Mathématiques financières [ LINMA2725 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 22.5 h
1q
| Enseignant(s) |
Devolder Pierre ;
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Langue
d'enseignement: |
Français
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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Acquis
d'apprentissage |
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Comprendre les principes de base de la finance quantitative
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Maîtriser les techniques du calcul stochastique
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Appliquer le calcul stochastique à la tarification financière et à la détermination de stratégies d'investissement
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Modes d'évaluation
des acquis des étudiants |
1/5ème : projet fin de quadri
4/5èmes : examen écrit en session - sans notes avec formulaire
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| Contenu |
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Intro : actif sans risque
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Partie 1 : théorie du portefeuille
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Partie 2 : actif risque dynamique
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Partie 3 : calcul stochastique
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Partie 4 : tarification financière en temps continu
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Partie 5 : stratégies optimales d'investissement
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| Bibliographie |
Capinski / Zastawniak : Mathematics for Finance (Springer, 2003)
Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)
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| Autres infos |
Slides disponibles sur iCampus
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en sciences mathématiques
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] en statistiques, orientation générale
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Faculté ou entité
en charge |
> MAP
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