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Mathématiques financières [ LINMA2725 ]


5.0 crédits ECTS  30.0 h + 22.5 h   1q 

Enseignant(s) Devolder Pierre ;
Langue
d'enseignement:
Français
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Acquis
d'apprentissage
  • Comprendre les principes de base de la finance quantitative
  • Maîtriser les techniques du calcul stochastique
  • Appliquer le calcul stochastique à la tarification financière et à la détermination de stratégies d'investissement
Modes d'évaluation
des acquis des étudiants

1/5ème : projet fin de quadri

4/5èmes : examen écrit en session - sans notes avec formulaire

Contenu
  • Intro : actif sans risque
  • Partie 1 : théorie du portefeuille
  • Partie 2 : actif risque dynamique
  • Partie 3 : calcul stochastique
  • Partie 4 : tarification financière en temps continu
  • Partie 5 : stratégies optimales d'investissement
Bibliographie

Capinski / Zastawniak : Mathematics for Finance (Springer, 2003)

Wiersena : Brownian Motion Calculus (Wiley, 2008)

Autres infos

Slides disponibles sur iCampus

Cycle et année
d'étude
> Master [120] en sciences mathématiques
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] en statistiques, orientation générale
Faculté ou entité
en charge
> MAP


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