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Assurances dommages I [ LACTU2010 ]


5.0 crédits ECTS  30.0 h + 15.0 h   1q 

Enseignant(s) Denuit Michel ;
Langue
d'enseignement:
Français
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Thèmes abordés Développer de grandes méthodes statistiques dans le cadre de leurs applications à des problèmes d'assurances.
Acquis
d'apprentissage
Le but de ce cours est de familiariser les étudiants avec les techniques de tarification des produits d'assurance IARD. A l'issue de ce cours, les étudiants devront être capables de déterminer la politique optimale de gestion des risques en fonction des caractéristiques de ceux-ci.
Contenu Contenu 1. Perspective historique 2. Principes fondamentaux de gestion des risques 3. Mesure et comparaison des risques 4. Politique optimale de gestion des risques 5. Passage du modèle individuel au modèle collectif 6. Evaluation des marges de solvabilité et des primes stop-loss Méthodes Activités en présentiel - Exposés magistraux - Exercices/TP - Préparation des exercices - Rédaction de travaux
Autres infos Evaluation : Examen oral et participation au cours Support : ex : Transparents fournis via icampus Références :Ce cours est basé sur l'ouvrage Mathématiques de l'Assurance Non-Vie - Tome I (par Michel Denuit & Arthur Charpentier, Economica, Paris)
Cycle et année
d'étude
> Master [120] en sciences mathématiques
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] en sciences actuarielles
> Master [120] en statistiques, orientation générale
Faculté ou entité
en charge
> LSBA


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