Mathématiques des marchés financiers [ LACTU2020 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h + 15.0 h
1q
| Enseignant(s) |
Devolder Pierre ;
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Langue
d'enseignement: |
Français
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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| Thèmes abordés |
L'accent est mis sur les produits de taux d'intérêt.
Après avoir introduit les principes de la théorie de l'intérêt, le calcul des emprunts et des obligations est développé. La gestion du risque de taux d'intérêt est enfin abordée.
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Acquis
d'apprentissage |
L'objectif du cours est de présenter les principes de la mathématique financière déterministe.
Au terme du cours, les étudiants doivent pouvoir tarifer des produits financiers simples et appréhender les risques de taux d'intérêt.
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| Contenu |
Contenu
1. Généralités sur l'intérêt
2. Principe de l'intérêt simple
3. Principe de l'intérêt composé
4. Opérations à plus de 2 flux à intérêt simple
5. Opérations à plus de 2 flux à intérêt composé
6. Opérations de rente
7. Emprunts indivis
8. Emprunts obligataires
9. Courbe de taux d'intérêt
10. Extraction des taux spot
11. Risque de taux
12. Duration, convexité et immunisation
Méthodes
Activités en présentiel
- Exposés magistraux
- Exercices/TP
- Préparation des exercices
- Rédaction de travaux
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| Autres infos |
Evaluation : Examen écrit et participation au cours
Support : ex : Transparents fournis via icampus
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en sciences mathématiques
> Master [120] : ingénieur civil en mathématiques appliquées
> Master [120] en sciences actuarielles
> Master [120] en statistiques, orientation générale
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Faculté ou entité
en charge |
> LSBA
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