Asset and Liability Management [ LACTU2220 ]
5.0 crédits ECTS
30.0 h
2q
| Enseignant(s) |
Wibaut Serge ;
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Langue
d'enseignement: |
Anglais
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| Lieu de l'activité |
Louvain-la-Neuve
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| Thèmes abordés |
Après avoir introduit les notions de bases concernant la structure par terme des taux d'intérêt et les outils de mesure de risque , les principaux outils de gestion actif/ passif sont étudiés en univers déterministe et stochastique. Dans une seconde partie ces techniques sont utilisées dans des problèmes pratiques d'ALM assurance. Le cours est accompagné de travaux pratiques et de lectures d'articles.
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Acquis
d'apprentissage |
L'objectif du cours est de présenter les principes de base de la gestion actif passif des compagnies d'assurance. Au terme du cours les étudiants doivent maîtriser les techniques sous jacentes et comprendre les principales problématiques ALM des compagnies d'assurance
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| Contenu |
Contenu
1. Les risques d'une compagnie d'assurance
2. Structure par terme des taux d'intérêt
3. Outils d'ALM de première génération ( analyses statiques déterministes)
4. Outils d'ALM de seconde génération ( stress testing)
5. VaR et autres mesures de risque
6. Outils de troisième génération ( scénarios stochastiques)
7 ; Capital économique
8. Solvency testing - solvency 2
9. Exemples et travaux personnels
Méthodes
Activités en présentiel
X0 Exposés magistraux
X0 Exercices/TP
Activités hors présentiel
X0 Préparation des exercices
X0 Rédaction de travaux
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| Autres infos |
Evaluation : Examen écrit et participation au cours
Support : ex : Transparents fournis via icampus
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Cycle et année
d'étude |
> Master [120] en sciences actuarielles
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Certificat d'université : Finance quantitative et ALM
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Faculté ou entité
en charge |
> LSBA
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