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Asset and Liability Management [ LACTU2220 ]


5.0 crédits ECTS  30.0 h   2q 

Enseignant(s) Wibaut Serge ;
Langue
d'enseignement:
Anglais
Lieu de l'activité Louvain-la-Neuve
Thèmes abordés Après avoir introduit les notions de bases concernant la structure par terme des taux d'intérêt et les outils de mesure de risque , les principaux outils de gestion actif/ passif sont étudiés en univers déterministe et stochastique. Dans une seconde partie ces techniques sont utilisées dans des problèmes pratiques d'ALM assurance. Le cours est accompagné de travaux pratiques et de lectures d'articles.
Acquis
d'apprentissage
L'objectif du cours est de présenter les principes de base de la gestion actif passif des compagnies d'assurance. Au terme du cours les étudiants doivent maîtriser les techniques sous jacentes et comprendre les principales problématiques ALM des compagnies d'assurance
Contenu Contenu 1. Les risques d'une compagnie d'assurance 2. Structure par terme des taux d'intérêt 3. Outils d'ALM de première génération ( analyses statiques déterministes) 4. Outils d'ALM de seconde génération ( stress testing) 5. VaR et autres mesures de risque 6. Outils de troisième génération ( scénarios stochastiques) 7 ; Capital économique 8. Solvency testing - solvency 2 9. Exemples et travaux personnels Méthodes Activités en présentiel X0 Exposés magistraux X0 Exercices/TP Activités hors présentiel X0 Préparation des exercices X0 Rédaction de travaux
Autres infos Evaluation : Examen écrit et participation au cours Support : ex : Transparents fournis via icampus
Cycle et année
d'étude
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en ingénieur de gestion
> Master [120] en sciences actuarielles
Faculté ou entité
en charge
> LSBA


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